風險資訊揭露

國票綜合證券資本適足比率資料表

資料
時間		 合格自有資本淨額 合格自有
資本淨額		 市場風險
約當金額		 信用風險
約當金額
資本
適足比率		 第一類
資本淨額		 合格
第二類資本		 合格且使用
第三類資本		 作業風險
約當金額		 經營風險
約當金額
110年
第四季		 9,847,088,727 0 0 9,847,088,727 1,845,886,020 978,482,905
296 501,300,120 3,325,669,045
110年
第三季		 9,171,755,158 0 0 9,171,755,158 2,039,692,023 818,696,721
273 501,300,120 3,359,688,864
110年
第二季		 9,012,020,195 0 0 9,012,020,195 2,175,352,119 1,361,810,879
223 501,300,120 4,038,463,118
110年
第一季		 8,566,057,673 0 0 8,566,057,673 1,927,635,864 1,123,951,554
247 415,477,200 3,467,064,618
109年
第四季		 8,227,247,564 0 0 8,227,247,564 1,987,905,486 1,018,248,993
240 415,477,200 3,421,631,679
109年
第三季		 8,129,044,722 0 0 8,129,044,722 1,675,869,991 613,776,165
301 415,477,200 2,705,123,356
109年
第二季		 7,744,180,928 0 0 7,744,180,928 1,883,394,963 689,328,156
259 415,477,200 2,988,200,319
109年
第一季		 7,664,063,977 0 0 7,664,063,977 1,704,278,833 461,995,269
304 351,210,900 2,517,485,002
108年
第四季		 7,899,258,810 0 0 7,899,258,810 2,004,266,725 520,735,494
275 351,210,900 2,876,213,119
108年
第三季		 7,794,454,761 0 0 7,794,454,761 1,805,416,811 536,711,992
289 351,210,900 2,693,339,703
108年
第二季		 7,429,749,516 0 0 7,429,749,516 1,745,370,409 471,382,791
289 351,210,900 2,567,964,100
108年
第一季		 7,212,193,599 0 0 7,212,193,599 1,449,792,643 474,648,950
319 333,791,220 2,258,232,813

附註：上表證券商採行進階計算法計算資本適足比率。

風險值

10 日 ,99% 2021 年平均值 ( 仟元 )

整體風險值

225,177

分散效果

164,273

10 日 ,99% 2021年平均值 ( 仟元 )

股權

343,898

利率

82,776

匯率

44,064

商品

38,442

回溯測試：
截至2021年12月底止，整體部位風險值10日回溯測試(理論損益)結果，於最近250筆測試資料中，信賴區間99%之風險值穿越次數為7次；整體部位風險值10日回溯測試(實際損益)結果，於最近250筆測試資料中，信賴區間99%之風險值穿越次數為1次。


壓力測試：
2021年底壓力測試於假設情境為股價指數下跌20%或上漲20%、殖利率曲線上升50BP、對新台幣匯率貶值3%時之損失金額為-661,346仟元。